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儲かるFX情報の宝庫 > メタトレーダーの使い方 > バックテストの方法について（２）
バックテストの方法について（２）
前回の記事では、メタトレーダーのバックテストを行う上で知っておくべき項目について、
みてきました。
今回は、早速バックテストを行いたいと思います。
バックテストを行う項目については、下記のように設定してみたいと思います。
※今回は、メタトレーダー勉強会で使用した EA「GoldAndDead」を使用しています。
そのため、この記事を参考にバックテストを行う場合には、
最初からメタトレーダーに入っている EA「Moving Average」（移動平均のEA）など、
他のEAを使って試して下さい。
そうすれば、同じようにバックテストを行うことが出来ると思います。
設定する項目と値については、上記の画像のように設定して下さい。
設定項目の値の解説については、下記に記載します。
●Expert Advisor
「GoldAndDead」
※メタトレーダーの勉強会に参加していない人は、「Moving Average」などを使用して下さい。
●通貨ペア
「USDJPY, US Dollar vs Japanese Yen」ドル円
大方の人に馴染みがあり、スプレッドも許容出来る範囲にあることが多いため、
ドル円を指定しています。
少しこぼれ話になりますが、スキャルピングのＥＡなどはスプレッドが狭くないと
機能しないものもあります。
そのため、使われる会社の通貨ペアのスプレッドをチェックしてからＥＡのバックテストを
行うようにすると良いと思われます。
バックテストを行う会社によっても、全く違う結果になりますので。
●モデル
Open prices only
とりあえず、大まかなテストを行って見ます。
●日付と時間を使用
今回は、期間を限定せずにテストを行いたいため、チェックを入れません。
●Visual mode
チェックを入れずにテストを行い、時間の短縮を図ります。
●期間
Daily
日足のデータを使って、検証を行います。
ちなみに、5分足などで長い期間を検証すると、バックテストが完了するまで、
少し時間がかかりますので、
会社に行く前にセットして、帰ってきてから結果をチェックするというのも、
楽しみがあっていいかもしれません。
●Optimaization
今回は、最適化を行わないので、チェックを入れません。
上記の項目を設定したら、後はスタートボタンを押して見てください。
※ここまでの操作、設定をしてバックテストが上手く出来なかった人は、
一旦、メタトレーダーをアンインストールしてから、再度、インストールしてみて下さい。
何が原因かははっきりとは分かりませんが、再インストールすることで、
正常にテスト出来ることもあります。
さて、それでは、結果を見ていきましょう♪
1.タブ
スタートボタンを押してバックテストが完了すると、今までセッティングしかなかったタブに、
"結果" "Graph" "レポート" タブが追加されます。
2.結果タブ
まずは結果から見ていきたいと思います。
結果タブを一番下まで見てみると、バックテストの検証結果で、資産がどのようになったのか分かります。
今回の検証では、
１００００ドル が、 １３３７８.３０ドルまで増やせたということになります。
３４００ドル → だいたい １ドル ９０円として、 約３０万円の利益となります。
3.Graphタブ
バックテストの結果を２次元の損益グラフで見ることが出来ます。
今回のバックテストでは、こんな感じでした。
損益グラフを見るときは、大きなドローダウンなどもなく滑らかな右肩上がりの形をしていると、実際に運用の候補になると思います。
※ドローダウンとは、システムを運用しているときのマイナスの値です。
この値が小さい方が、実運用し易いと思います。
逆に、今回のグラフを見てみると、途中で低迷している期間が長いため、
最適化などを行い、もう少しシステムの改善を行う必要がありそうです。
4.レポートタブ
ここでは、システムを数値面から把握することが出来ます。
今回は、大切な部分だけざっと見てみたいと思います。
・Profitfactoer ： 利益額と損益額の率（PF）
→ １以上かどうかをまずは見てください。
・Total trades ： 総トレード回数
→ あまりにもトレード回数が少ないばあいには、信頼性が低いシステムと考えられるので、
ある程度のトレード回数があることを確認して下さい。
・Maximal drawdown ： 最大ドローダウン
→ あまりにも大きいようであれば、運用が難しいと言えます。
・Maximum consecutive ooss(count) ： 最大連続損失回数
→ 最大で何連続負けるか？この値をみておくことで、実際に運用したときの目安になります。
２連敗、３連敗して慌ててシステムの運用を中止するようなことは、この値を見ておくことで、
回避出来るかと思います。
※実際に運用したいシステムの場合には、さらに細かい項目までみる必要があります。
さらに詳しく知りたい方は、メタトレーダーの運用についてまでカバーした内容を
勉強されることをお薦めします。
5.考察
今回は１万ドルで、３千ドルの利益を得られるという結果になりました。
さらに利益率を高く出来ないだろうか？
もちろん、取引する際のロット数を増やすことで、利益を大きくすることもできますが、
ロット数を増やすと、その分リスクも増えるため、さらに詳細にバックテストを行う必要があります。
実は、ロット数を増やす以外にも利益を増やす可能性があります。
それは、今回バックテストを行った「GoldAndDead」ですが、
これの売買サインを微調整することです。
一般的には、"最適化" と呼ばれるものです。
メタトレーダーには標準で、"最適化"の検証機能がついています。
この機能、メタトレーダーでは、 "Optimization" と言います。
覚えている方もいるかもしれませんが、テスター画面にあったものです。
この機能を使って、同じＥＡでも、さらに収益性の高い設定などを探していくことが可能となります。
次回は、メタトレーダーを使って最適化の方法を見てみたいと思います。
ちなみに、メタトレーダーの勉強会に参加された方にとっては、
メタトレーダーの最適化は復習にあたりますので、是非、自分のものにして下さい。
みてきました。
今回は、早速バックテストを行いたいと思います。
バックテストを行う項目については、下記のように設定してみたいと思います。
※今回は、メタトレーダー勉強会で使用した EA「GoldAndDead」を使用しています。
そのため、この記事を参考にバックテストを行う場合には、
最初からメタトレーダーに入っている EA「Moving Average」（移動平均のEA）など、
他のEAを使って試して下さい。
そうすれば、同じようにバックテストを行うことが出来ると思います。
設定する項目と値については、上記の画像のように設定して下さい。
設定項目の値の解説については、下記に記載します。
●Expert Advisor
「GoldAndDead」
※メタトレーダーの勉強会に参加していない人は、「Moving Average」などを使用して下さい。
●通貨ペア
「USDJPY, US Dollar vs Japanese Yen」ドル円
大方の人に馴染みがあり、スプレッドも許容出来る範囲にあることが多いため、
ドル円を指定しています。
少しこぼれ話になりますが、スキャルピングのＥＡなどはスプレッドが狭くないと
機能しないものもあります。
そのため、使われる会社の通貨ペアのスプレッドをチェックしてからＥＡのバックテストを
行うようにすると良いと思われます。
バックテストを行う会社によっても、全く違う結果になりますので。
●モデル
Open prices only
とりあえず、大まかなテストを行って見ます。
●日付と時間を使用
今回は、期間を限定せずにテストを行いたいため、チェックを入れません。
●Visual mode
チェックを入れずにテストを行い、時間の短縮を図ります。
●期間
Daily
日足のデータを使って、検証を行います。
ちなみに、5分足などで長い期間を検証すると、バックテストが完了するまで、
少し時間がかかりますので、
会社に行く前にセットして、帰ってきてから結果をチェックするというのも、
楽しみがあっていいかもしれません。
●Optimaization
今回は、最適化を行わないので、チェックを入れません。
上記の項目を設定したら、後はスタートボタンを押して見てください。
※ここまでの操作、設定をしてバックテストが上手く出来なかった人は、
一旦、メタトレーダーをアンインストールしてから、再度、インストールしてみて下さい。
何が原因かははっきりとは分かりませんが、再インストールすることで、
正常にテスト出来ることもあります。
さて、それでは、結果を見ていきましょう♪
1.タブ
スタートボタンを押してバックテストが完了すると、今までセッティングしかなかったタブに、
"結果" "Graph" "レポート" タブが追加されます。
2.結果タブ
まずは結果から見ていきたいと思います。
結果タブを一番下まで見てみると、バックテストの検証結果で、資産がどのようになったのか分かります。
今回の検証では、
１００００ドル が、 １３３７８.３０ドルまで増やせたということになります。
３４００ドル → だいたい １ドル ９０円として、 約３０万円の利益となります。
3.Graphタブ
バックテストの結果を２次元の損益グラフで見ることが出来ます。
今回のバックテストでは、こんな感じでした。
損益グラフを見るときは、大きなドローダウンなどもなく滑らかな右肩上がりの形をしていると、実際に運用の候補になると思います。
※ドローダウンとは、システムを運用しているときのマイナスの値です。
この値が小さい方が、実運用し易いと思います。
逆に、今回のグラフを見てみると、途中で低迷している期間が長いため、
最適化などを行い、もう少しシステムの改善を行う必要がありそうです。
4.レポートタブ
ここでは、システムを数値面から把握することが出来ます。
今回は、大切な部分だけざっと見てみたいと思います。
・Profitfactoer ： 利益額と損益額の率（PF）
→ １以上かどうかをまずは見てください。
・Total trades ： 総トレード回数
→ あまりにもトレード回数が少ないばあいには、信頼性が低いシステムと考えられるので、
ある程度のトレード回数があることを確認して下さい。
・Maximal drawdown ： 最大ドローダウン
→ あまりにも大きいようであれば、運用が難しいと言えます。
・Maximum consecutive ooss(count) ： 最大連続損失回数
→ 最大で何連続負けるか？この値をみておくことで、実際に運用したときの目安になります。
２連敗、３連敗して慌ててシステムの運用を中止するようなことは、この値を見ておくことで、
回避出来るかと思います。
※実際に運用したいシステムの場合には、さらに細かい項目までみる必要があります。
さらに詳しく知りたい方は、メタトレーダーの運用についてまでカバーした内容を
勉強されることをお薦めします。
5.考察
今回は１万ドルで、３千ドルの利益を得られるという結果になりました。
さらに利益率を高く出来ないだろうか？
もちろん、取引する際のロット数を増やすことで、利益を大きくすることもできますが、
ロット数を増やすと、その分リスクも増えるため、さらに詳細にバックテストを行う必要があります。
実は、ロット数を増やす以外にも利益を増やす可能性があります。
それは、今回バックテストを行った「GoldAndDead」ですが、
これの売買サインを微調整することです。
一般的には、"最適化" と呼ばれるものです。
メタトレーダーには標準で、"最適化"の検証機能がついています。
この機能、メタトレーダーでは、 "Optimization" と言います。
覚えている方もいるかもしれませんが、テスター画面にあったものです。
この機能を使って、同じＥＡでも、さらに収益性の高い設定などを探していくことが可能となります。
次回は、メタトレーダーを使って最適化の方法を見てみたいと思います。
ちなみに、メタトレーダーの勉強会に参加された方にとっては、
メタトレーダーの最適化は復習にあたりますので、是非、自分のものにして下さい。
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