エンジュク株式会社
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前回の記事では、メタトレーダーのバックテストを行う上で知っておくべき項目について、
みてきました。
今回は、早速バックテストを行いたいと思います。
バックテストを行う項目については、下記のように設定してみたいと思います。
※今回は、メタトレーダー勉強会で使用した EA「GoldAndDead」を使用しています。
そのため、この記事を参考にバックテストを行う場合には、
最初からメタトレーダーに入っている EA「Moving Average」（移動平均のEA）など、
他のEAを使って試して下さい。
そうすれば、同じようにバックテストを行うことが出来ると思います。
設定する項目と値については、上記の画像のように設定して下さい。
設定項目の値の解説については、下記に記載します。
●Expert Advisor
「GoldAndDead」
※メタトレーダーの勉強会に参加していない人は、「Moving Average」などを使用して下さい。
●通貨ペア
「USDJPY, US Dollar vs Japanese Yen」ドル円
大方の人に馴染みがあり、スプレッドも許容出来る範囲にあることが多いため、
ドル円を指定しています。
少しこぼれ話になりますが、スキャルピングのＥＡなどはスプレッドが狭くないと
機能しないものもあります。
そのため、使われる会社の通貨ペアのスプレッドをチェックしてからＥＡのバックテストを
行うようにすると良いと思われます。
バックテストを行う会社によっても、全く違う結果になりますので。
●モデル
Open prices only
とりあえず、大まかなテストを行って見ます。
●日付と時間を使用
今回は、期間を限定せずにテストを行いたいため、チェックを入れません。
●Visual mode
チェックを入れずにテストを行い、時間の短縮を図ります。
●期間
Daily
日足のデータを使って、検証を行います。
ちなみに、5分足などで長い期間を検証すると、バックテストが完了するまで、
少し時間がかかりますので、
会社に行く前にセットして、帰ってきてから結果をチェックするというのも、
楽しみがあっていいかもしれません。
●Optimaization
今回は、最適化を行わないので、チェックを入れません。
上記の項目を設定したら、後はスタートボタンを押して見てください。
※ここまでの操作、設定をしてバックテストが上手く出来なかった人は、
一旦、メタトレーダーをアンインストールしてから、再度、インストールしてみて下さい。
何が原因かははっきりとは分かりませんが、再インストールすることで、
正常にテスト出来ることもあります。
さて、それでは、結果を見ていきましょう♪
1.タブ
スタートボタンを押してバックテストが完了すると、今までセッティングしかなかったタブに、
"結果" "Graph" "レポート" タブが追加されます。
2.結果タブ
まずは結果から見ていきたいと思います。
結果タブを一番下まで見てみると、バックテストの検証結果で、資産がどのようになったのか分かります。
今回の検証では、
１００００ドル が、 １３３７８.３０ドルまで増やせたということになります。
３４００ドル → だいたい １ドル ９０円として、 約３０万円の利益となります。
3.Graphタブ
バックテストの結果を２次元の損益グラフで見ることが出来ます。
今回のバックテストでは、こんな感じでした。
損益グラフを見るときは、大きなドローダウンなどもなく滑らかな右肩上がりの形をしていると、実際に運用の候補になると思います。
※ドローダウンとは、システムを運用しているときのマイナスの値です。
この値が小さい方が、実運用し易いと思います。
逆に、今回のグラフを見てみると、途中で低迷している期間が長いため、
最適化などを行い、もう少しシステムの改善を行う必要がありそうです。
4.レポートタブ
ここでは、システムを数値面から把握することが出来ます。
今回は、大切な部分だけざっと見てみたいと思います。
・Profitfactoer ： 利益額と損益額の率（PF）
→ １以上かどうかをまずは見てください。
・Total trades ： 総トレード回数
→ あまりにもトレード回数が少ないばあいには、信頼性が低いシステムと考えられるので、
ある程度のトレード回数があることを確認して下さい。
・Maximal drawdown ： 最大ドローダウン
→ あまりにも大きいようであれば、運用が難しいと言えます。
・Maximum consecutive ooss(count) ： 最大連続損失回数
→ 最大で何連続負けるか？この値をみておくことで、実際に運用したときの目安になります。
２連敗、３連敗して慌ててシステムの運用を中止するようなことは、この値を見ておくことで、
回避出来るかと思います。
※実際に運用したいシステムの場合には、さらに細かい項目までみる必要があります。
さらに詳しく知りたい方は、メタトレーダーの運用についてまでカバーした内容を
勉強されることをお薦めします。
5.考察
今回は１万ドルで、３千ドルの利益を得られるという結果になりました。
さらに利益率を高く出来ないだろうか？
もちろん、取引する際のロット数を増やすことで、利益を大きくすることもできますが、
ロット数を増やすと、その分リスクも増えるため、さらに詳細にバックテストを行う必要があります。
実は、ロット数を増やす以外にも利益を増やす可能性があります。
それは、今回バックテストを行った「GoldAndDead」ですが、
これの売買サインを微調整することです。
一般的には、"最適化" と呼ばれるものです。
メタトレーダーには標準で、"最適化"の検証機能がついています。
この機能、メタトレーダーでは、 "Optimization" と言います。
覚えている方もいるかもしれませんが、テスター画面にあったものです。
この機能を使って、同じＥＡでも、さらに収益性の高い設定などを探していくことが可能となります。
次回は、メタトレーダーを使って最適化の方法を見てみたいと思います。
ちなみに、メタトレーダーの勉強会に参加された方にとっては、
メタトレーダーの最適化は復習にあたりますので、是非、自分のものにして下さい。
みてきました。
今回は、早速バックテストを行いたいと思います。
バックテストを行う項目については、下記のように設定してみたいと思います。
※今回は、メタトレーダー勉強会で使用した EA「GoldAndDead」を使用しています。
そのため、この記事を参考にバックテストを行う場合には、
最初からメタトレーダーに入っている EA「Moving Average」（移動平均のEA）など、
他のEAを使って試して下さい。
そうすれば、同じようにバックテストを行うことが出来ると思います。
設定する項目と値については、上記の画像のように設定して下さい。
設定項目の値の解説については、下記に記載します。
●Expert Advisor
「GoldAndDead」
※メタトレーダーの勉強会に参加していない人は、「Moving Average」などを使用して下さい。
●通貨ペア
「USDJPY, US Dollar vs Japanese Yen」ドル円
大方の人に馴染みがあり、スプレッドも許容出来る範囲にあることが多いため、
ドル円を指定しています。
少しこぼれ話になりますが、スキャルピングのＥＡなどはスプレッドが狭くないと
機能しないものもあります。
そのため、使われる会社の通貨ペアのスプレッドをチェックしてからＥＡのバックテストを
行うようにすると良いと思われます。
バックテストを行う会社によっても、全く違う結果になりますので。
●モデル
Open prices only
とりあえず、大まかなテストを行って見ます。
●日付と時間を使用
今回は、期間を限定せずにテストを行いたいため、チェックを入れません。
●Visual mode
チェックを入れずにテストを行い、時間の短縮を図ります。
●期間
Daily
日足のデータを使って、検証を行います。
ちなみに、5分足などで長い期間を検証すると、バックテストが完了するまで、
少し時間がかかりますので、
会社に行く前にセットして、帰ってきてから結果をチェックするというのも、
楽しみがあっていいかもしれません。
●Optimaization
今回は、最適化を行わないので、チェックを入れません。
上記の項目を設定したら、後はスタートボタンを押して見てください。
※ここまでの操作、設定をしてバックテストが上手く出来なかった人は、
一旦、メタトレーダーをアンインストールしてから、再度、インストールしてみて下さい。
何が原因かははっきりとは分かりませんが、再インストールすることで、
正常にテスト出来ることもあります。
さて、それでは、結果を見ていきましょう♪
1.タブ
スタートボタンを押してバックテストが完了すると、今までセッティングしかなかったタブに、
"結果" "Graph" "レポート" タブが追加されます。
2.結果タブ
まずは結果から見ていきたいと思います。
結果タブを一番下まで見てみると、バックテストの検証結果で、資産がどのようになったのか分かります。
今回の検証では、
１００００ドル が、 １３３７８.３０ドルまで増やせたということになります。
３４００ドル → だいたい １ドル ９０円として、 約３０万円の利益となります。
3.Graphタブ
バックテストの結果を２次元の損益グラフで見ることが出来ます。
今回のバックテストでは、こんな感じでした。
損益グラフを見るときは、大きなドローダウンなどもなく滑らかな右肩上がりの形をしていると、実際に運用の候補になると思います。
※ドローダウンとは、システムを運用しているときのマイナスの値です。
この値が小さい方が、実運用し易いと思います。
逆に、今回のグラフを見てみると、途中で低迷している期間が長いため、
最適化などを行い、もう少しシステムの改善を行う必要がありそうです。
4.レポートタブ
ここでは、システムを数値面から把握することが出来ます。
今回は、大切な部分だけざっと見てみたいと思います。
・Profitfactoer ： 利益額と損益額の率（PF）
→ １以上かどうかをまずは見てください。
・Total trades ： 総トレード回数
→ あまりにもトレード回数が少ないばあいには、信頼性が低いシステムと考えられるので、
ある程度のトレード回数があることを確認して下さい。
・Maximal drawdown ： 最大ドローダウン
→ あまりにも大きいようであれば、運用が難しいと言えます。
・Maximum consecutive ooss(count) ： 最大連続損失回数
→ 最大で何連続負けるか？この値をみておくことで、実際に運用したときの目安になります。
２連敗、３連敗して慌ててシステムの運用を中止するようなことは、この値を見ておくことで、
回避出来るかと思います。
※実際に運用したいシステムの場合には、さらに細かい項目までみる必要があります。
さらに詳しく知りたい方は、メタトレーダーの運用についてまでカバーした内容を
勉強されることをお薦めします。
5.考察
今回は１万ドルで、３千ドルの利益を得られるという結果になりました。
さらに利益率を高く出来ないだろうか？
もちろん、取引する際のロット数を増やすことで、利益を大きくすることもできますが、
ロット数を増やすと、その分リスクも増えるため、さらに詳細にバックテストを行う必要があります。
実は、ロット数を増やす以外にも利益を増やす可能性があります。
それは、今回バックテストを行った「GoldAndDead」ですが、
これの売買サインを微調整することです。
一般的には、"最適化" と呼ばれるものです。
メタトレーダーには標準で、"最適化"の検証機能がついています。
この機能、メタトレーダーでは、 "Optimization" と言います。
覚えている方もいるかもしれませんが、テスター画面にあったものです。
この機能を使って、同じＥＡでも、さらに収益性の高い設定などを探していくことが可能となります。
次回は、メタトレーダーを使って最適化の方法を見てみたいと思います。
ちなみに、メタトレーダーの勉強会に参加された方にとっては、
メタトレーダーの最適化は復習にあたりますので、是非、自分のものにして下さい。
メタトレーダーでは、自動売買が出来るのですが、
今回は自動売買で動かすのはどのようなシステムが良いのか？
実際にバックテストを行う過程を通して、内容を見ていきたいと思います。
1.テスター画面の表示
さて、まずはバックテストを行うための準備から始めましょう。
画面の上部にある
「表示」 → 「Strategy Tester」 を選択して下さい。
するとメタトレーダーの画面に、テスター画面が表示されます。
2.テスター画面について
テスター画面では、バックテストで検証したいシステムについての設定を行います。
大切な部分ですので、１つ１つの項目を見ていきたいと思います。
●Expert Advisor
自動売買で動かすシステムのことを "Expert Advisor" と呼びます。
ちなみに、略して "EA"と呼ばれることも多いです。
今回の検証では、先日、メタトレーダーの基礎から運用までをカバーした勉強会で
実際に使用した "GoldAndDead"を使用したいと思います。
※メタトレーダーの勉強会の内容をまとめたものは、
今回ご紹介している内容をさらに詳しく追求したものです。
よかったら、記事を読んだ後に、見てみて下さい。
●通貨ペア
検証を行う通貨ペアを指定します。
例えば、ドル円を指定してバックテストを行って見たら、余り成績が良くなかった。
そのため、ポンド円を使ってバックテストしたら、成績がかなり良かった！
など、EAと通貨ペアの組み合わせなどによっても、
システムの成績に大きく影響を与えます。
●モデル
検証時に使うデータの選択になります。
下記で、詳しく説明しますが、より精度の高いバックテストを行おうと思うと、
Every tick （１分足のデータを使用）
Control points （大まかなデータを使ってテストする）
Open prices only （期間で確定したバーのデータを使用する）
上記の３つの中からバックテストしたいデータを選択します。
ちなみに、Every tickでテストを行うと、１分足のデータを使うため、
より正確なバックテストを行うことが出来ますが、
その分、バックテストの検証の時間がかかります。
逆に、Open prices onlyの場合には、確定しているバーのデータを使用するため、
検証するシステムがどの程度の成績を出せるかを、アバウトに見ることが出来ます。
データの数も少なくなるため、検証に要する時間は短くなります。
●日付と時間を使用
テストを行いたい期間を指定します。
例えば、過去のデータ１０年分を最初から検証しようとすると、
時間がかかりすぎてしまうということがありますので、
まずは、直近１年でテストしてからという場合などに使うと、時間も節約できて便利です。
●Visual mode
バックテストの結果をチャートで表示しながら、実行することができます。
そのかわり、チャートで表示する分、検証が終わるまでに要する時間が
多くかかりますので、通常時はオフにしておいて問題ありません。
●期間
検証に使う時間足の指定をします。
１分足～日足まで選ぶことが出来ますので、
EAによっては、５分足で機能するもの、３０分足で機能するものなどがあります。
そのため、それぞれのEAが機能する、もしくはEAの特徴に合わせて設定することになります。
●Optimaization
最適化を行うかどうかについて。
四角いチェックボックスにチェックを入れると、最適化した値でバックテストが出来ます。
バックテストの方法が理解出来た後には、さらに一歩進んだ使い方として、
最適化に挑戦して頂ければと思います。
以上の項目を最低限、設定することが出来れば、
バックテストを行うことが可能です。
次回は、今回の設定を元に実際にバックテストを行ってみたいと思います。
今回は自動売買で動かすのはどのようなシステムが良いのか？
実際にバックテストを行う過程を通して、内容を見ていきたいと思います。
1.テスター画面の表示
さて、まずはバックテストを行うための準備から始めましょう。
画面の上部にある
「表示」 → 「Strategy Tester」 を選択して下さい。
するとメタトレーダーの画面に、テスター画面が表示されます。
2.テスター画面について
テスター画面では、バックテストで検証したいシステムについての設定を行います。
大切な部分ですので、１つ１つの項目を見ていきたいと思います。
●Expert Advisor
自動売買で動かすシステムのことを "Expert Advisor" と呼びます。
ちなみに、略して "EA"と呼ばれることも多いです。
今回の検証では、先日、メタトレーダーの基礎から運用までをカバーした勉強会で
実際に使用した "GoldAndDead"を使用したいと思います。
※メタトレーダーの勉強会の内容をまとめたものは、
今回ご紹介している内容をさらに詳しく追求したものです。
よかったら、記事を読んだ後に、見てみて下さい。
●通貨ペア
検証を行う通貨ペアを指定します。
例えば、ドル円を指定してバックテストを行って見たら、余り成績が良くなかった。
そのため、ポンド円を使ってバックテストしたら、成績がかなり良かった！
など、EAと通貨ペアの組み合わせなどによっても、
システムの成績に大きく影響を与えます。
●モデル
検証時に使うデータの選択になります。
下記で、詳しく説明しますが、より精度の高いバックテストを行おうと思うと、
Every tick （１分足のデータを使用）
Control points （大まかなデータを使ってテストする）
Open prices only （期間で確定したバーのデータを使用する）
上記の３つの中からバックテストしたいデータを選択します。
ちなみに、Every tickでテストを行うと、１分足のデータを使うため、
より正確なバックテストを行うことが出来ますが、
その分、バックテストの検証の時間がかかります。
逆に、Open prices onlyの場合には、確定しているバーのデータを使用するため、
検証するシステムがどの程度の成績を出せるかを、アバウトに見ることが出来ます。
データの数も少なくなるため、検証に要する時間は短くなります。
●日付と時間を使用
テストを行いたい期間を指定します。
例えば、過去のデータ１０年分を最初から検証しようとすると、
時間がかかりすぎてしまうということがありますので、
まずは、直近１年でテストしてからという場合などに使うと、時間も節約できて便利です。
●Visual mode
バックテストの結果をチャートで表示しながら、実行することができます。
そのかわり、チャートで表示する分、検証が終わるまでに要する時間が
多くかかりますので、通常時はオフにしておいて問題ありません。
●期間
検証に使う時間足の指定をします。
１分足～日足まで選ぶことが出来ますので、
EAによっては、５分足で機能するもの、３０分足で機能するものなどがあります。
そのため、それぞれのEAが機能する、もしくはEAの特徴に合わせて設定することになります。
●Optimaization
最適化を行うかどうかについて。
四角いチェックボックスにチェックを入れると、最適化した値でバックテストが出来ます。
バックテストの方法が理解出来た後には、さらに一歩進んだ使い方として、
最適化に挑戦して頂ければと思います。
以上の項目を最低限、設定することが出来れば、
バックテストを行うことが可能です。
次回は、今回の設定を元に実際にバックテストを行ってみたいと思います。
前回の記事で、トレンドラインの引き方についてみてきました。
「トレンドラインを引いたけど、 引いた場所が思った場所と違う！！」
「相場が少し動いたので、それに合わせて、 トレンドラインを微調整したい！」
という方のために、今回はトレンドラインの微調整の仕方を書きたいと思います。
メタトレーダーでトレンドラインを引いたはいいけど、
１回では、なかなか思ったような場所に線をひけないことが多いと思います。
そこで、簡単に出来る微調整を使って、思ったところへ表示してみて下さい。
1.トレンドラインの選択
まずは、チャートに表示してあるトレンドラインをダブルクリックして下さい。
すると、トレンドラインが下記のような形になると思います。
2.微調整を行う
トレンドラインをダブルクリックして出来た ■ ← この四角をマウスで動かすことで、
微調整することが出来ます。
少し微調整してみました。
トレンドラインを少しだけ、右側へシフトしています。
ちなみに、選択したトレンドラインは、もう一度トレンドラインの上でダブルクリックすることで、
選択を解除することが出来ます。
慣れてくると思い通りのテクニカル指標をチャートへ表示することも簡単に出来るようになります。
今回の記事は、ここまでになりますが、次回はバックテストの記事を書きたいと思います。
メタトレーダーの詳しい情報をまとめた内容を学んで頂ければ、
メタトレーダーでバックテストの方法から、自動売買まで身につけられると思います。
と思います。
「トレンドラインを引いたけど、 引いた場所が思った場所と違う！！」
「相場が少し動いたので、それに合わせて、 トレンドラインを微調整したい！」
という方のために、今回はトレンドラインの微調整の仕方を書きたいと思います。
メタトレーダーでトレンドラインを引いたはいいけど、
１回では、なかなか思ったような場所に線をひけないことが多いと思います。
そこで、簡単に出来る微調整を使って、思ったところへ表示してみて下さい。
1.トレンドラインの選択
まずは、チャートに表示してあるトレンドラインをダブルクリックして下さい。
すると、トレンドラインが下記のような形になると思います。
2.微調整を行う
トレンドラインをダブルクリックして出来た ■ ← この四角をマウスで動かすことで、
微調整することが出来ます。
少し微調整してみました。
トレンドラインを少しだけ、右側へシフトしています。
ちなみに、選択したトレンドラインは、もう一度トレンドラインの上でダブルクリックすることで、
選択を解除することが出来ます。
慣れてくると思い通りのテクニカル指標をチャートへ表示することも簡単に出来るようになります。
今回の記事は、ここまでになりますが、次回はバックテストの記事を書きたいと思います。
メタトレーダーの詳しい情報をまとめた内容を学んで頂ければ、
メタトレーダーでバックテストの方法から、自動売買まで身につけられると思います。
と思います。
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