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今回は、最適化について考えてみたいと思います。
使う機能は、メタトレーダーの "Optimization"（最適化）機能です。
前回の記事でバックテストを行ったＥＡ「GoldAndDead」は、
移動平均線の交差したところで売買を行うのですが、この交差する値を調整して最適化します。
この説明だけだとイメージしにくいかもしれませんので、まずは具体的な数値を元に簡単に説明したいと思います。
移動平均線の交差したところで売買を行うというのは、２本の移動平均Ａと移動平均Ｂが交差したところで売買を行うと思って下さい。
例えば、
Ａが、５日移動平均、
Ｂが、１０日移動平均
というような具合です。
もちろん、これは２５日移動平均と、１００日移動平均の組み合わせであっても問題ありません。
組み合わせの値を変えて、利益が上がるかどうかを実際にバックテストを行って検証すれば良いからです。
さて、ここで問題となるのは、どのような組み合わせならば利益率が向上するのか？ということです。
利益を得るために最適な値を探していく、これが最適化なのですが、
あまり過度に最適化を行うとカーブフィッティングと呼ばれるものになってしまいます。
カーブフィッティングとは、過度に最適化を行い、過去のバックテストの結果は非常に良くなるのですが、
実際に運用しようとすると、過剰に最適化したために、うまく機能しないということになってしまいます。
そこで、カーブフィッティングに気をつけながら、最適化のテストを行ってみたいと思います。
まずは、２つの移動平均線の値を少しずつ変化させて、組み合わせを変えていきたいと思いますが、
１日移動平均 ～ ５０日移動平均までと、
１日移動平均 ～ １００日移動平均までの組み合わせを検証しようとするとその組み合わせは
1. １日移動平均 ～ １日移動平均
2. １日移動平均 ～ ２日移動平均
3. １日移動平均 ～ ３日移動平均
4. １日移動平均 ～ ４日移動平均
5. ・
6. ・
7. ・
8. ・
・
・
・
4999. ５０日移動平均 ～ ９９日移動平均
5000. ５０日移動平均 ～ １００日移動平均
つまり、
５０通り Ｘ １００通りとなり、 合計で ５０００通りになります！！！
さらに、移動平均の値を変えてバックテストを行うとすると、１つ１つのバックテスト結果を比較したりする手間と労力が非常に掛かりそうです。
しかしながら、ここで威力を発揮するのがメタトレーダーの最適化機能を使ったバックテストになります。
上記の例のように ５０００通りの組み合わせを１回のバックテストで検証・比較することが出来るんです！！
前置きが長くなりましたが、今回は、このとっても便利な最適化の機能を見ていきたいと思います。
今回も、最適化を行うＥＡは、「GoldAndDead」ですが、「Moving Average」など、
他のＥＡでも基本的には同じように操作することで最適化のテストが可能です。
1.最適化の設定
まずは、下の画像と同じように "Optimization" のチェックボックスにチェックを入れてください。
チェックを入れると、この後に指定する値に沿って、最適化のテストを行うということになります。
2.値の設定
次に、"Expert Properities" をクリックして下さい。
すると、下記の画面が表示されたと思います。
画面の項目を説明したいと思います。
表示されているのは、
Lots
MovingPeriod1
MovingPeriod2
の３つです。
Lots は、ロット数。
メタトレーダーは業者によって違いますが、0.1ロットで１万通貨のところが多いので注意が必要です。
MovingPeriod1 は、移動平均線１本目
MovingPeriod2 は、移動平均線２本目
この２本が交差したときに売買を行います。
そして、値については、"Value" "スタート" "ステップ" "ストップ" があります。
これについても、１つ１つ見て行きましょう。
"Value"
Optimizationを使わないときの値になります。
画像の値でOptimizationをせずに、バックテストした場合、１４日の移動平均線と、２５日移動平均線を使うことになります。
"スタート"
Optimization機能を使った時に、始める値になります。
今回で言えば、"1" を指定しているため １日移動平均線からのスタートになります。
"ステップ"
始める値に、この"ステップ" の値を足していきます。
今回は、"スタート" が "1" 、"ステップ" が "1" なので、次の値は "2" となり、
１日移動平均線、の次に２日移動平均線になります。
"ストップ"
この値で最適化を終了するということになります。
今回は、下記の画像のように設定しました。
MovingPeriod1 で、５０を指定しているので、５０日移動平均線
MovingPeriod2 で、１００を指定しているので、１００日移動平均線までバックテストを行うことになります。
つまり、MovingPeriod1の １日移動平均線から、 ５０日移動平均線までの ５０通り
MovingPeriod2の １日移動平均線から、１００日移動平均線までの １００通り
を組み合わせた ５０００通りのバックテストになります。
以上の設定が終わったら、 "OK"ボタンをクリックします。
3.バックテスト（最適化）の実行
通常のバックテストの時と同様にスタートをクリックして、開始します。
この後、通常のバックテストと違うのは、下記のような画面が現れることです。
画像を見て分かるとおり、Optimization機能を使った時には、何通りのバックテストを行うのか、
そして、おおよその時間の見積もりが表示されます。
今回で言えば、５０００通りのテストに対して １分５０秒程度かかると表示されています。
4.Optimization Results
Optimization Resultsタブをまずは見てみましょう。
初期の状態では、上から利益の大きかったテスト結果から表示されています。
１つ目は、損益が5451.08ドル、2つ目は5445.30ドル、と最適化前には3千ドル程度だったものが、
5千ドルを超えるものまででてきました。
これが意味しているところは、同じＥＡを使っても、設定次第で結果が大きく変わってくる可能性があるということです。
ちなみに、"パラメーターの入力"をみると、どのような設定だったかがわかります。
１つ目の損益が5451.08ドル だったものを参考にすると、
MovingPeriod1=19, MovingPeriod2=60, Lots=0.1
となっており、1万通貨で、１９日移動平均線と６０日移動平均線が交わるときに売買を行った場合に
利益率が改善されたことになります。
ちなみに2つ目の5445.30ドルのモノを見てみると、
MovingPeriod1=16, MovingPeriod2=58, Lots=0.1
となっているため、どのような値を設定すればよいか？ある程度の目安が見えてくるかと思います。
ですが、出来れば偶然利益が出たというのよりも、堅牢なシステムを求めるのであれば、
多少、設定の値を変えても同じような結果になることが必要だと思います。
それを確認するのが、次の"Optimization Graph" になります。
5.Optimization Graph
まずは、下記の画像を見て下さい。
画像の緑色が濃くなって固まっている部分があるのが分かりますか？
緑色が濃い部分は、設定した値の利益率が高かった部分になります。
逆に言えば、白くなっている部分については、利益が見込めない部分になります。
つまり、緑色が濃くなって集まっている部分について言えば、多少値が変わっても利益が見込めるため、
偶然、良い結果が得られたという可能性を極力低く出来ます。
そこで、この緑色が濃くなっている部分をマウスでダブルクリックしてみて下さい。
すると、画面が切り替わって、緑色に対応した Optimization Results の設定値が表示されます。
さらに、ここでダブルクリックすると、この結果の設定値がバックテストのデフォルト値に反映されます。
※ここでは、１７日移動平均線、６０日移動平均線の組み合わせが反映されました。
"Expert properities"から確認出来ます。
再度、スタートボタンを押して見ましょう。
すると、通常のバックテストが行われます。
テストが完了したら、結果タブを見てみて下さい。
利益が４千ドルぐらいになっているのが確認出来ますか？
一連の手順を踏むことで、１つのＥＡを最適化して、利益率の向上を図ることが出来ました。
長かったメタトレーダーの使い方も一通り見たことになります！
しかしながら、今回見てきた手順は、基本的なものであり、
実際に運用するとなると、もう少し精密なバックテストなどを行う必要があります。
以前の勉強会では、メタトレーダーの使い方から運用までを勉強しました。
その内容の中には、どのようにバックテストを行えば、より堅牢で、信頼に足りうるシステムを
見つけることが出来るか？というお話もありました。
出来れば、実運用の前にはそちらの内容を学んで、しっかりと理解した上で運用した方が、
利益を上げられる確率も高まると思います。
今回の内容をさらに深く理解し、メタトレーダーで資産運用したい人にとっては、うってつけですので。
使う機能は、メタトレーダーの "Optimization"（最適化）機能です。
前回の記事でバックテストを行ったＥＡ「GoldAndDead」は、
移動平均線の交差したところで売買を行うのですが、この交差する値を調整して最適化します。
この説明だけだとイメージしにくいかもしれませんので、まずは具体的な数値を元に簡単に説明したいと思います。
移動平均線の交差したところで売買を行うというのは、２本の移動平均Ａと移動平均Ｂが交差したところで売買を行うと思って下さい。
例えば、
Ａが、５日移動平均、
Ｂが、１０日移動平均
というような具合です。
もちろん、これは２５日移動平均と、１００日移動平均の組み合わせであっても問題ありません。
組み合わせの値を変えて、利益が上がるかどうかを実際にバックテストを行って検証すれば良いからです。
さて、ここで問題となるのは、どのような組み合わせならば利益率が向上するのか？ということです。
利益を得るために最適な値を探していく、これが最適化なのですが、
あまり過度に最適化を行うとカーブフィッティングと呼ばれるものになってしまいます。
カーブフィッティングとは、過度に最適化を行い、過去のバックテストの結果は非常に良くなるのですが、
実際に運用しようとすると、過剰に最適化したために、うまく機能しないということになってしまいます。
そこで、カーブフィッティングに気をつけながら、最適化のテストを行ってみたいと思います。
まずは、２つの移動平均線の値を少しずつ変化させて、組み合わせを変えていきたいと思いますが、
１日移動平均 ～ ５０日移動平均までと、
１日移動平均 ～ １００日移動平均までの組み合わせを検証しようとするとその組み合わせは
1. １日移動平均 ～ １日移動平均
2. １日移動平均 ～ ２日移動平均
3. １日移動平均 ～ ３日移動平均
4. １日移動平均 ～ ４日移動平均
5. ・
6. ・
7. ・
8. ・
・
・
・
4999. ５０日移動平均 ～ ９９日移動平均
5000. ５０日移動平均 ～ １００日移動平均
つまり、
５０通り Ｘ １００通りとなり、 合計で ５０００通りになります！！！
さらに、移動平均の値を変えてバックテストを行うとすると、１つ１つのバックテスト結果を比較したりする手間と労力が非常に掛かりそうです。
しかしながら、ここで威力を発揮するのがメタトレーダーの最適化機能を使ったバックテストになります。
上記の例のように ５０００通りの組み合わせを１回のバックテストで検証・比較することが出来るんです！！
前置きが長くなりましたが、今回は、このとっても便利な最適化の機能を見ていきたいと思います。
今回も、最適化を行うＥＡは、「GoldAndDead」ですが、「Moving Average」など、
他のＥＡでも基本的には同じように操作することで最適化のテストが可能です。
1.最適化の設定
まずは、下の画像と同じように "Optimization" のチェックボックスにチェックを入れてください。
チェックを入れると、この後に指定する値に沿って、最適化のテストを行うということになります。
2.値の設定
次に、"Expert Properities" をクリックして下さい。
すると、下記の画面が表示されたと思います。
画面の項目を説明したいと思います。
表示されているのは、
Lots
MovingPeriod1
MovingPeriod2
の３つです。
Lots は、ロット数。
メタトレーダーは業者によって違いますが、0.1ロットで１万通貨のところが多いので注意が必要です。
MovingPeriod1 は、移動平均線１本目
MovingPeriod2 は、移動平均線２本目
この２本が交差したときに売買を行います。
そして、値については、"Value" "スタート" "ステップ" "ストップ" があります。
これについても、１つ１つ見て行きましょう。
"Value"
Optimizationを使わないときの値になります。
画像の値でOptimizationをせずに、バックテストした場合、１４日の移動平均線と、２５日移動平均線を使うことになります。
"スタート"
Optimization機能を使った時に、始める値になります。
今回で言えば、"1" を指定しているため １日移動平均線からのスタートになります。
"ステップ"
始める値に、この"ステップ" の値を足していきます。
今回は、"スタート" が "1" 、"ステップ" が "1" なので、次の値は "2" となり、
１日移動平均線、の次に２日移動平均線になります。
"ストップ"
この値で最適化を終了するということになります。
今回は、下記の画像のように設定しました。
MovingPeriod1 で、５０を指定しているので、５０日移動平均線
MovingPeriod2 で、１００を指定しているので、１００日移動平均線までバックテストを行うことになります。
つまり、MovingPeriod1の １日移動平均線から、 ５０日移動平均線までの ５０通り
MovingPeriod2の １日移動平均線から、１００日移動平均線までの １００通り
を組み合わせた ５０００通りのバックテストになります。
以上の設定が終わったら、 "OK"ボタンをクリックします。
3.バックテスト（最適化）の実行
通常のバックテストの時と同様にスタートをクリックして、開始します。
この後、通常のバックテストと違うのは、下記のような画面が現れることです。
画像を見て分かるとおり、Optimization機能を使った時には、何通りのバックテストを行うのか、
そして、おおよその時間の見積もりが表示されます。
今回で言えば、５０００通りのテストに対して １分５０秒程度かかると表示されています。
4.Optimization Results
Optimization Resultsタブをまずは見てみましょう。
初期の状態では、上から利益の大きかったテスト結果から表示されています。
１つ目は、損益が5451.08ドル、2つ目は5445.30ドル、と最適化前には3千ドル程度だったものが、
5千ドルを超えるものまででてきました。
これが意味しているところは、同じＥＡを使っても、設定次第で結果が大きく変わってくる可能性があるということです。
ちなみに、"パラメーターの入力"をみると、どのような設定だったかがわかります。
１つ目の損益が5451.08ドル だったものを参考にすると、
MovingPeriod1=19, MovingPeriod2=60, Lots=0.1
となっており、1万通貨で、１９日移動平均線と６０日移動平均線が交わるときに売買を行った場合に
利益率が改善されたことになります。
ちなみに2つ目の5445.30ドルのモノを見てみると、
MovingPeriod1=16, MovingPeriod2=58, Lots=0.1
となっているため、どのような値を設定すればよいか？ある程度の目安が見えてくるかと思います。
ですが、出来れば偶然利益が出たというのよりも、堅牢なシステムを求めるのであれば、
多少、設定の値を変えても同じような結果になることが必要だと思います。
それを確認するのが、次の"Optimization Graph" になります。
5.Optimization Graph
まずは、下記の画像を見て下さい。
画像の緑色が濃くなって固まっている部分があるのが分かりますか？
緑色が濃い部分は、設定した値の利益率が高かった部分になります。
逆に言えば、白くなっている部分については、利益が見込めない部分になります。
つまり、緑色が濃くなって集まっている部分について言えば、多少値が変わっても利益が見込めるため、
偶然、良い結果が得られたという可能性を極力低く出来ます。
そこで、この緑色が濃くなっている部分をマウスでダブルクリックしてみて下さい。
すると、画面が切り替わって、緑色に対応した Optimization Results の設定値が表示されます。
さらに、ここでダブルクリックすると、この結果の設定値がバックテストのデフォルト値に反映されます。
※ここでは、１７日移動平均線、６０日移動平均線の組み合わせが反映されました。
"Expert properities"から確認出来ます。
再度、スタートボタンを押して見ましょう。
すると、通常のバックテストが行われます。
テストが完了したら、結果タブを見てみて下さい。
利益が４千ドルぐらいになっているのが確認出来ますか？
一連の手順を踏むことで、１つのＥＡを最適化して、利益率の向上を図ることが出来ました。
長かったメタトレーダーの使い方も一通り見たことになります！
しかしながら、今回見てきた手順は、基本的なものであり、
実際に運用するとなると、もう少し精密なバックテストなどを行う必要があります。
以前の勉強会では、メタトレーダーの使い方から運用までを勉強しました。
その内容の中には、どのようにバックテストを行えば、より堅牢で、信頼に足りうるシステムを
見つけることが出来るか？というお話もありました。
出来れば、実運用の前にはそちらの内容を学んで、しっかりと理解した上で運用した方が、
利益を上げられる確率も高まると思います。
今回の内容をさらに深く理解し、メタトレーダーで資産運用したい人にとっては、うってつけですので。
前回の記事では、メタトレーダーのバックテストを行う上で知っておくべき項目について、
みてきました。
今回は、早速バックテストを行いたいと思います。
バックテストを行う項目については、下記のように設定してみたいと思います。
※今回は、メタトレーダー勉強会で使用した EA「GoldAndDead」を使用しています。
そのため、この記事を参考にバックテストを行う場合には、
最初からメタトレーダーに入っている EA「Moving Average」（移動平均のEA）など、
他のEAを使って試して下さい。
そうすれば、同じようにバックテストを行うことが出来ると思います。
設定する項目と値については、上記の画像のように設定して下さい。
設定項目の値の解説については、下記に記載します。
●Expert Advisor
「GoldAndDead」
※メタトレーダーの勉強会に参加していない人は、「Moving Average」などを使用して下さい。
●通貨ペア
「USDJPY, US Dollar vs Japanese Yen」ドル円
大方の人に馴染みがあり、スプレッドも許容出来る範囲にあることが多いため、
ドル円を指定しています。
少しこぼれ話になりますが、スキャルピングのＥＡなどはスプレッドが狭くないと
機能しないものもあります。
そのため、使われる会社の通貨ペアのスプレッドをチェックしてからＥＡのバックテストを
行うようにすると良いと思われます。
バックテストを行う会社によっても、全く違う結果になりますので。
●モデル
Open prices only
とりあえず、大まかなテストを行って見ます。
●日付と時間を使用
今回は、期間を限定せずにテストを行いたいため、チェックを入れません。
●Visual mode
チェックを入れずにテストを行い、時間の短縮を図ります。
●期間
Daily
日足のデータを使って、検証を行います。
ちなみに、5分足などで長い期間を検証すると、バックテストが完了するまで、
少し時間がかかりますので、
会社に行く前にセットして、帰ってきてから結果をチェックするというのも、
楽しみがあっていいかもしれません。
●Optimaization
今回は、最適化を行わないので、チェックを入れません。
上記の項目を設定したら、後はスタートボタンを押して見てください。
※ここまでの操作、設定をしてバックテストが上手く出来なかった人は、
一旦、メタトレーダーをアンインストールしてから、再度、インストールしてみて下さい。
何が原因かははっきりとは分かりませんが、再インストールすることで、
正常にテスト出来ることもあります。
さて、それでは、結果を見ていきましょう♪
1.タブ
スタートボタンを押してバックテストが完了すると、今までセッティングしかなかったタブに、
"結果" "Graph" "レポート" タブが追加されます。
2.結果タブ
まずは結果から見ていきたいと思います。
結果タブを一番下まで見てみると、バックテストの検証結果で、資産がどのようになったのか分かります。
今回の検証では、
１００００ドル が、 １３３７８.３０ドルまで増やせたということになります。
３４００ドル → だいたい １ドル ９０円として、 約３０万円の利益となります。
3.Graphタブ
バックテストの結果を２次元の損益グラフで見ることが出来ます。
今回のバックテストでは、こんな感じでした。
損益グラフを見るときは、大きなドローダウンなどもなく滑らかな右肩上がりの形をしていると、実際に運用の候補になると思います。
※ドローダウンとは、システムを運用しているときのマイナスの値です。
この値が小さい方が、実運用し易いと思います。
逆に、今回のグラフを見てみると、途中で低迷している期間が長いため、
最適化などを行い、もう少しシステムの改善を行う必要がありそうです。
4.レポートタブ
ここでは、システムを数値面から把握することが出来ます。
今回は、大切な部分だけざっと見てみたいと思います。
・Profitfactoer ： 利益額と損益額の率（PF）
→ １以上かどうかをまずは見てください。
・Total trades ： 総トレード回数
→ あまりにもトレード回数が少ないばあいには、信頼性が低いシステムと考えられるので、
ある程度のトレード回数があることを確認して下さい。
・Maximal drawdown ： 最大ドローダウン
→ あまりにも大きいようであれば、運用が難しいと言えます。
・Maximum consecutive ooss(count) ： 最大連続損失回数
→ 最大で何連続負けるか？この値をみておくことで、実際に運用したときの目安になります。
２連敗、３連敗して慌ててシステムの運用を中止するようなことは、この値を見ておくことで、
回避出来るかと思います。
※実際に運用したいシステムの場合には、さらに細かい項目までみる必要があります。
さらに詳しく知りたい方は、メタトレーダーの運用についてまでカバーした内容を
勉強されることをお薦めします。
5.考察
今回は１万ドルで、３千ドルの利益を得られるという結果になりました。
さらに利益率を高く出来ないだろうか？
もちろん、取引する際のロット数を増やすことで、利益を大きくすることもできますが、
ロット数を増やすと、その分リスクも増えるため、さらに詳細にバックテストを行う必要があります。
実は、ロット数を増やす以外にも利益を増やす可能性があります。
それは、今回バックテストを行った「GoldAndDead」ですが、
これの売買サインを微調整することです。
一般的には、"最適化" と呼ばれるものです。
メタトレーダーには標準で、"最適化"の検証機能がついています。
この機能、メタトレーダーでは、 "Optimization" と言います。
覚えている方もいるかもしれませんが、テスター画面にあったものです。
この機能を使って、同じＥＡでも、さらに収益性の高い設定などを探していくことが可能となります。
次回は、メタトレーダーを使って最適化の方法を見てみたいと思います。
ちなみに、メタトレーダーの勉強会に参加された方にとっては、
メタトレーダーの最適化は復習にあたりますので、是非、自分のものにして下さい。
みてきました。
今回は、早速バックテストを行いたいと思います。
バックテストを行う項目については、下記のように設定してみたいと思います。
※今回は、メタトレーダー勉強会で使用した EA「GoldAndDead」を使用しています。
そのため、この記事を参考にバックテストを行う場合には、
最初からメタトレーダーに入っている EA「Moving Average」（移動平均のEA）など、
他のEAを使って試して下さい。
そうすれば、同じようにバックテストを行うことが出来ると思います。
設定する項目と値については、上記の画像のように設定して下さい。
設定項目の値の解説については、下記に記載します。
●Expert Advisor
「GoldAndDead」
※メタトレーダーの勉強会に参加していない人は、「Moving Average」などを使用して下さい。
●通貨ペア
「USDJPY, US Dollar vs Japanese Yen」ドル円
大方の人に馴染みがあり、スプレッドも許容出来る範囲にあることが多いため、
ドル円を指定しています。
少しこぼれ話になりますが、スキャルピングのＥＡなどはスプレッドが狭くないと
機能しないものもあります。
そのため、使われる会社の通貨ペアのスプレッドをチェックしてからＥＡのバックテストを
行うようにすると良いと思われます。
バックテストを行う会社によっても、全く違う結果になりますので。
●モデル
Open prices only
とりあえず、大まかなテストを行って見ます。
●日付と時間を使用
今回は、期間を限定せずにテストを行いたいため、チェックを入れません。
●Visual mode
チェックを入れずにテストを行い、時間の短縮を図ります。
●期間
Daily
日足のデータを使って、検証を行います。
ちなみに、5分足などで長い期間を検証すると、バックテストが完了するまで、
少し時間がかかりますので、
会社に行く前にセットして、帰ってきてから結果をチェックするというのも、
楽しみがあっていいかもしれません。
●Optimaization
今回は、最適化を行わないので、チェックを入れません。
上記の項目を設定したら、後はスタートボタンを押して見てください。
※ここまでの操作、設定をしてバックテストが上手く出来なかった人は、
一旦、メタトレーダーをアンインストールしてから、再度、インストールしてみて下さい。
何が原因かははっきりとは分かりませんが、再インストールすることで、
正常にテスト出来ることもあります。
さて、それでは、結果を見ていきましょう♪
1.タブ
スタートボタンを押してバックテストが完了すると、今までセッティングしかなかったタブに、
"結果" "Graph" "レポート" タブが追加されます。
2.結果タブ
まずは結果から見ていきたいと思います。
結果タブを一番下まで見てみると、バックテストの検証結果で、資産がどのようになったのか分かります。
今回の検証では、
１００００ドル が、 １３３７８.３０ドルまで増やせたということになります。
３４００ドル → だいたい １ドル ９０円として、 約３０万円の利益となります。
3.Graphタブ
バックテストの結果を２次元の損益グラフで見ることが出来ます。
今回のバックテストでは、こんな感じでした。
損益グラフを見るときは、大きなドローダウンなどもなく滑らかな右肩上がりの形をしていると、実際に運用の候補になると思います。
※ドローダウンとは、システムを運用しているときのマイナスの値です。
この値が小さい方が、実運用し易いと思います。
逆に、今回のグラフを見てみると、途中で低迷している期間が長いため、
最適化などを行い、もう少しシステムの改善を行う必要がありそうです。
4.レポートタブ
ここでは、システムを数値面から把握することが出来ます。
今回は、大切な部分だけざっと見てみたいと思います。
・Profitfactoer ： 利益額と損益額の率（PF）
→ １以上かどうかをまずは見てください。
・Total trades ： 総トレード回数
→ あまりにもトレード回数が少ないばあいには、信頼性が低いシステムと考えられるので、
ある程度のトレード回数があることを確認して下さい。
・Maximal drawdown ： 最大ドローダウン
→ あまりにも大きいようであれば、運用が難しいと言えます。
・Maximum consecutive ooss(count) ： 最大連続損失回数
→ 最大で何連続負けるか？この値をみておくことで、実際に運用したときの目安になります。
２連敗、３連敗して慌ててシステムの運用を中止するようなことは、この値を見ておくことで、
回避出来るかと思います。
※実際に運用したいシステムの場合には、さらに細かい項目までみる必要があります。
さらに詳しく知りたい方は、メタトレーダーの運用についてまでカバーした内容を
勉強されることをお薦めします。
5.考察
今回は１万ドルで、３千ドルの利益を得られるという結果になりました。
さらに利益率を高く出来ないだろうか？
もちろん、取引する際のロット数を増やすことで、利益を大きくすることもできますが、
ロット数を増やすと、その分リスクも増えるため、さらに詳細にバックテストを行う必要があります。
実は、ロット数を増やす以外にも利益を増やす可能性があります。
それは、今回バックテストを行った「GoldAndDead」ですが、
これの売買サインを微調整することです。
一般的には、"最適化" と呼ばれるものです。
メタトレーダーには標準で、"最適化"の検証機能がついています。
この機能、メタトレーダーでは、 "Optimization" と言います。
覚えている方もいるかもしれませんが、テスター画面にあったものです。
この機能を使って、同じＥＡでも、さらに収益性の高い設定などを探していくことが可能となります。
次回は、メタトレーダーを使って最適化の方法を見てみたいと思います。
ちなみに、メタトレーダーの勉強会に参加された方にとっては、
メタトレーダーの最適化は復習にあたりますので、是非、自分のものにして下さい。
メタトレーダーでは、自動売買が出来るのですが、
今回は自動売買で動かすのはどのようなシステムが良いのか？
実際にバックテストを行う過程を通して、内容を見ていきたいと思います。
1.テスター画面の表示
さて、まずはバックテストを行うための準備から始めましょう。
画面の上部にある
「表示」 → 「Strategy Tester」 を選択して下さい。
するとメタトレーダーの画面に、テスター画面が表示されます。
2.テスター画面について
テスター画面では、バックテストで検証したいシステムについての設定を行います。
大切な部分ですので、１つ１つの項目を見ていきたいと思います。
●Expert Advisor
自動売買で動かすシステムのことを "Expert Advisor" と呼びます。
ちなみに、略して "EA"と呼ばれることも多いです。
今回の検証では、先日、メタトレーダーの基礎から運用までをカバーした勉強会で
実際に使用した "GoldAndDead"を使用したいと思います。
※メタトレーダーの勉強会の内容をまとめたものは、
今回ご紹介している内容をさらに詳しく追求したものです。
よかったら、記事を読んだ後に、見てみて下さい。
●通貨ペア
検証を行う通貨ペアを指定します。
例えば、ドル円を指定してバックテストを行って見たら、余り成績が良くなかった。
そのため、ポンド円を使ってバックテストしたら、成績がかなり良かった！
など、EAと通貨ペアの組み合わせなどによっても、
システムの成績に大きく影響を与えます。
●モデル
検証時に使うデータの選択になります。
下記で、詳しく説明しますが、より精度の高いバックテストを行おうと思うと、
Every tick （１分足のデータを使用）
Control points （大まかなデータを使ってテストする）
Open prices only （期間で確定したバーのデータを使用する）
上記の３つの中からバックテストしたいデータを選択します。
ちなみに、Every tickでテストを行うと、１分足のデータを使うため、
より正確なバックテストを行うことが出来ますが、
その分、バックテストの検証の時間がかかります。
逆に、Open prices onlyの場合には、確定しているバーのデータを使用するため、
検証するシステムがどの程度の成績を出せるかを、アバウトに見ることが出来ます。
データの数も少なくなるため、検証に要する時間は短くなります。
●日付と時間を使用
テストを行いたい期間を指定します。
例えば、過去のデータ１０年分を最初から検証しようとすると、
時間がかかりすぎてしまうということがありますので、
まずは、直近１年でテストしてからという場合などに使うと、時間も節約できて便利です。
●Visual mode
バックテストの結果をチャートで表示しながら、実行することができます。
そのかわり、チャートで表示する分、検証が終わるまでに要する時間が
多くかかりますので、通常時はオフにしておいて問題ありません。
●期間
検証に使う時間足の指定をします。
１分足～日足まで選ぶことが出来ますので、
EAによっては、５分足で機能するもの、３０分足で機能するものなどがあります。
そのため、それぞれのEAが機能する、もしくはEAの特徴に合わせて設定することになります。
●Optimaization
最適化を行うかどうかについて。
四角いチェックボックスにチェックを入れると、最適化した値でバックテストが出来ます。
バックテストの方法が理解出来た後には、さらに一歩進んだ使い方として、
最適化に挑戦して頂ければと思います。
以上の項目を最低限、設定することが出来れば、
バックテストを行うことが可能です。
次回は、今回の設定を元に実際にバックテストを行ってみたいと思います。
今回は自動売買で動かすのはどのようなシステムが良いのか？
実際にバックテストを行う過程を通して、内容を見ていきたいと思います。
1.テスター画面の表示
さて、まずはバックテストを行うための準備から始めましょう。
画面の上部にある
「表示」 → 「Strategy Tester」 を選択して下さい。
するとメタトレーダーの画面に、テスター画面が表示されます。
2.テスター画面について
テスター画面では、バックテストで検証したいシステムについての設定を行います。
大切な部分ですので、１つ１つの項目を見ていきたいと思います。
●Expert Advisor
自動売買で動かすシステムのことを "Expert Advisor" と呼びます。
ちなみに、略して "EA"と呼ばれることも多いです。
今回の検証では、先日、メタトレーダーの基礎から運用までをカバーした勉強会で
実際に使用した "GoldAndDead"を使用したいと思います。
※メタトレーダーの勉強会の内容をまとめたものは、
今回ご紹介している内容をさらに詳しく追求したものです。
よかったら、記事を読んだ後に、見てみて下さい。
●通貨ペア
検証を行う通貨ペアを指定します。
例えば、ドル円を指定してバックテストを行って見たら、余り成績が良くなかった。
そのため、ポンド円を使ってバックテストしたら、成績がかなり良かった！
など、EAと通貨ペアの組み合わせなどによっても、
システムの成績に大きく影響を与えます。
●モデル
検証時に使うデータの選択になります。
下記で、詳しく説明しますが、より精度の高いバックテストを行おうと思うと、
Every tick （１分足のデータを使用）
Control points （大まかなデータを使ってテストする）
Open prices only （期間で確定したバーのデータを使用する）
上記の３つの中からバックテストしたいデータを選択します。
ちなみに、Every tickでテストを行うと、１分足のデータを使うため、
より正確なバックテストを行うことが出来ますが、
その分、バックテストの検証の時間がかかります。
逆に、Open prices onlyの場合には、確定しているバーのデータを使用するため、
検証するシステムがどの程度の成績を出せるかを、アバウトに見ることが出来ます。
データの数も少なくなるため、検証に要する時間は短くなります。
●日付と時間を使用
テストを行いたい期間を指定します。
例えば、過去のデータ１０年分を最初から検証しようとすると、
時間がかかりすぎてしまうということがありますので、
まずは、直近１年でテストしてからという場合などに使うと、時間も節約できて便利です。
●Visual mode
バックテストの結果をチャートで表示しながら、実行することができます。
そのかわり、チャートで表示する分、検証が終わるまでに要する時間が
多くかかりますので、通常時はオフにしておいて問題ありません。
●期間
検証に使う時間足の指定をします。
１分足～日足まで選ぶことが出来ますので、
EAによっては、５分足で機能するもの、３０分足で機能するものなどがあります。
そのため、それぞれのEAが機能する、もしくはEAの特徴に合わせて設定することになります。
●Optimaization
最適化を行うかどうかについて。
四角いチェックボックスにチェックを入れると、最適化した値でバックテストが出来ます。
バックテストの方法が理解出来た後には、さらに一歩進んだ使い方として、
最適化に挑戦して頂ければと思います。
以上の項目を最低限、設定することが出来れば、
バックテストを行うことが可能です。
次回は、今回の設定を元に実際にバックテストを行ってみたいと思います。
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